Построение моделей прогнозирования динамики кредитного портфеля, уровня проблемной задолженности и провизий, применяя roll rate, матрицы миграций и другие статистические методы;
Участие в разработке, имплементации и сопровождении моделей оценки резервов (модели PD, LGD);
Анализ качества моделей и оценка результатов их применения в расчётах провизий;
Оценка начисления провизий по итогам закрытия периода;
Предоставление прогнозов по ожидаемому уровню провизий;
Расчет риск-премий, COR и нормативов по сегментам кредитования;
Проведение стресс-тестов, в том числе для целей выполнения надзорных требований;
Взаимодействие с другими подразделениями риск-менеджмента, финансов и бизнеса по вопросам расчета провизий.
Требования:
Высшее (экономическое, математическое, техническое, финансовое);
Опыт работы не менее 2-х лет / не менее 2-х лет в банковской сфере;
Опыт в оценке кредитных рисков, расчете стоимости риска и понимание того, как макроэкономические факторы могут влиять на потери;
