Разработка, сопровождение, валидация, мониторинг и совершенствование моделей кредитного риска (PD, LGD, EAD, CCF), а также расчет резервов в соответствии с требованиями МСФО 9, требованиями Регулятора РК.
Подготовка и анализ управленческой отчетности Банка по кредитному риску, резервам и качеству кредитного портфеля.
Проведение стресс-тестирования кредитного риска, разработка стрессовых сценариев и оценка их влияния на уровень кредитного риска и объем резервов.
Подготовка аналитических материалов, отчетности, презентаций и экспертных заключений для Правления, комитетов Банка, Головного офиса и иных заинтересованных сторон.
Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, регуляторными органами, рейтинговыми агентствами и Головным офисом по вопросам кредитного риска, моделей и резервов.
Участие в разработке и совершенствовании внутренних методик, политик и процедур по управлению кредитным риском и расчету резервов.
Инициирование и участие в проектах по автоматизации процессов расчета резервов, моделирования и риск-отчетности.
Требования:
Высшее образование в области финансов, экономики, математики, статистики, информационных технологий, прикладной математики или смежных специальностей.
Опыт работы в банковской сфере не менее 5 лет, из которых не менее 3 лет в области управления кредитным риском, моделирования, валидации моделей или расчета резервов по МСФО 9. Глубокое понимание процессов кредитования, бухгалтерского учета банковских операций.
Продвинутый уровень Excel, опыт работы с Colvir CBS, навыки обработки и анализа больших массивов данных. Уверенное владение SQL/PLSQL. Знание Python для анализа данных, моделирования и автоматизации расчетов. Опыт работы с Power BI будет преимуществом. Знание статистических методов анализа данных и принципов построения моделей кредитного риска.
Развитое аналитическое и критическое мышление, высокая степень ответственности, внимательность к деталям, самостоятельность в принятии решений, навыки подготовки аналитических заключений и презентации результатов, умение работать в условиях многозадачности и сжатых сроков, развитые коммуникативные навыки.
